請(qǐng)問老師，7月押卷第19題怎么做？答案看不懂，感覺課上講的這部分內(nèi)容沒提到計(jì)算
Nd1怎么查表呢
老師，forward bucket shift為什么是非平行移動(dòng)分析?。靠磮D我感覺它就是平行移動(dòng)的呀，遠(yuǎn)期利率曲線整體向上或向下平移1bps啊
老師，圈出來的這個(gè)公式怎么去理解它？FA和FB表示面值，KR01表示利率變動(dòng)1bps，價(jià)格變動(dòng)多少，這兩者乘起來有什么含義嗎？
此題中關(guān)于公式VaR2(portfolio)=VaR2(stock)+VaR2(fix inome)，我看沒有涉及權(quán)重，是因?yàn)檫@里的VaR值的單位是$而非%嗎？如果是是的話，倘若當(dāng)σ的單位也是非百分比時(shí)，是否也可以直接用σp2=σa2+σb2+2*ρ*σa*σb?
老師，您好，能不能詳細(xì)介紹一下Vasicek模型及其公式計(jì)算？謝謝您
26題， 對(duì)沖delta為零，不需要考慮先對(duì)沖Gamma嗎？
第59題為什么是除以根號(hào)下250
老師您好，歷史數(shù)據(jù)建模時(shí)501個(gè)數(shù)據(jù)不應(yīng)該是501個(gè)場景嗎？如果從day0開始的話
這個(gè)Δt為什么是0.25，它不是相當(dāng)于六個(gè)月嗎？
Buy the forward contract and buy the zero-coupon bond 請(qǐng)問老師，為什么做多現(xiàn)貨可以通過買forward和買零息債合成？我的理解是賣零息債（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
請(qǐng)問Delta怎么算出來的？
請(qǐng)問老師，押卷第73題怎么做？
老師好，關(guān)于希臘字母delta的知識(shí)點(diǎn)，能否解釋一下為何在At the money的時(shí)候delta等于0.5呢？之前課上老師只說這個(gè)這是delta圖像的性質(zhì)，可是知識(shí)點(diǎn)太多我真怕記不住
57：58的練習(xí)題8，第二問。為什么用V0算結(jié)果是41.009，用V30算結(jié)果是41.13，所以在KR01的公式中的P到底是P0還是Pn呢？
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