精 N（d2）為啥是S大于K的概率？
精 老師，delta不就0，-1，1三個(gè)取值嗎，為什么能取到0.5？為什么call option是零到1??，call option如果是short那不就小于1??了？
精 delta- normal 法里，delta不是就用來將基礎(chǔ)產(chǎn)品的VAR轉(zhuǎn)換成option的VAR，有這個(gè)計(jì)算的，乘上delta的絕對(duì)值就好，為什么說有option就非線性了就不能用delta- normal法了
精 老師好，這題為什么是賣出160份的標(biāo)的資產(chǎn)，而不是賣出160份的call option呢
精 為什么gamma-negative風(fēng)險(xiǎn)最大
精 Coupon越大，Macaulay duration越小，這個(gè)在他的計(jì)算式子里面是怎么提現(xiàn)出來的？
精 老師請(qǐng)問99題考查的是什么知識(shí)點(diǎn)呀？
精 老師，你能給我講一下這個(gè)題嗎？AB我不太懂CD我更不懂
精 老師這題考啥知識(shí)點(diǎn)了呀
精 老師，這個(gè)題c選項(xiàng)說久期是減少的，如果說這張債券現(xiàn)在和到期時(shí)間加長(zhǎng)了很多很多，而久期反映的是平均返款時(shí)間，這時(shí)候久期是增加的，相反，在這個(gè)題目中，c選項(xiàng)是對(duì)的。我就是不知道我這個(gè)想法對(duì)不對(duì)？然后有沒有更正規(guī)的解答方法呀
精 老師，你說這兩題計(jì)算方法咋不一樣了，因?yàn)榈谝粋€(gè)是聯(lián)合分布？還是為啥，對(duì)了，那么聯(lián)合分布有啥特點(diǎn)了（好像也沒啥特別的吧）
精 老師這兩方法都有啥特點(diǎn)呀，還有老師這塊定性的東西不簡(jiǎn)單，有啥好的方法沒
精 668題，請(qǐng)說明
精 658題請(qǐng)解釋
精 656題，不太理解
程寶問答
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