此處老師講建模發(fā)生次數(shù)使用二項或者泊松分布，在已知單獨事件概率時使用二項分布，那么泊松分布在什么情況下使用，也請老師舉個例子唄
老師，有抵押品的時候，是在EE上扣減之后再折現(xiàn)，還是折現(xiàn)后再扣減？另外，BCVA的時候有collateral為什么是直接在公式里加而不是在敞口上做調(diào)整？
請問為什么這一題是求N（-d2）
如果交易中存在threshold，是不是意味著funding exposure不可能是負(fù)的，會一直存在funding cost
請問老師，經(jīng)濟資本=非預(yù)期損失*資本乘數(shù)，請問這個資本乘數(shù)是怎么確定的，和什么因素有關(guān)，和置信水平是什么關(guān)系？謝謝
為什么rho=-1時，first to default 一定是要賠的？
1、什么叫roll over risk？這個risk有什么特點？是只能變大？2、這個圖里置信水平跟PFE的關(guān)系是什么??？PFE為啥就一定大于EE，他們比的不是Y軸值么？老師能不能開發(fā)一張圖能把EE、EPE還有PFE的事兒都標(biāo)出來一目標(biāo)然的。
老師，這個correlation怎么理解？是兩筆交易變動的相關(guān)性？怎么感覺好奇怪啊，能舉個實際的例子嗎
老師，coupon為什么代表費用呢？怎么理解這里的coupon？為什么還要算個平均
Moody的DD分母是乘以價值V，那么merton模型算D2的近似式的分母也是σV，也要用百分比的σ乘以價值么？
老師，如何理解CDS有significant WWR？
這個地方為什么置信區(qū)間小的時候類似于一個IRS？，這個圖是站在CDSbuyer得角度畫的？discrete payoff有是什么個意思？
老師，這個是分母4吧
老師，那信貸資產(chǎn)在市場上交易說的又是什么呢？
老師，為什么置信水平高就會觸發(fā)賠付呢？
程寶問答
金程問答