老師，這個缺點的意思是說，我們沿用之前的模型，其實是在假設(shè)它就是錯路風險，所以不合理?
前面的話都能理解，為什么“由于99%對應(yīng)的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
老師還是不太理解，實際中是把信用風險倉儲起來的，這是什么意思
為什么不是e的（1-adr）的三次方
還是沒有明白為什么沒有credit risk。
老師好，之前記得楊老師講，如果ρ上升，對于高基層不確定性增加。這道題吳老師講時，說低層級和高層級var都上升，不確定性增加。不知道是我記錯了么，所以請問，ρ上升，都是VaR上升么？
證券化和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品有什么區(qū)別
modify foreclose是什么意思？
老師，看我圖片，不太理解
請問EE,EPE為什么不能捕捉roll-over risk
我打印出來的講義，沒有這張ppt?
為什么通過分層，最高級層能夠獲得次級的保護，詳細解釋下
計算投資組合的UL時，假設(shè)組合里有兩個資產(chǎn)，UL1應(yīng)該等于w1*sigma1，UL2應(yīng)該等于w2*sigma2吧，不然后面計算ULMC求偏導的時候為什么沒有資產(chǎn)的比率了。
什么是mutual puts，能詳細解釋下么
老師為什么這里的AB同時違約的概率等于邊際違約概率
程寶問答
金程問答