金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的convertible bond和CoCo bond是什么關(guān)系？coco是在銀行困難時(shí)由債轉(zhuǎn)股，這時(shí)股價(jià)應(yīng)該處于低位，所以coco相當(dāng)于給銀行put option？
老師好，還請(qǐng)解答下此題，謝謝
在一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)里，統(tǒng)計(jì)量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計(jì)量都是對(duì)單個(gè)變量的檢驗(yàn)，F(xiàn)是對(duì)整體的檢驗(yàn)？
這里老師講解A選項(xiàng)時(shí)，互換和國(guó)債利差為什么只考慮互換利率下降的情況，不考慮上升的情況？
不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)大，收益低嗎？怎么又回到高風(fēng)險(xiǎn)高收益的說(shuō)法了……
IR=a/sigma a，這個(gè)題目里的sigma 是組合的波動(dòng)率，不是a的，為什么直接拿來(lái)用呢
這里說(shuō)分紅2.沒(méi)說(shuō)每只分紅2,應(yīng)該是用142除以吧
這里的IR的公式是在哪里有說(shuō)到？為啥IR=α/TEV
老師，你這只是說(shuō)哪些資產(chǎn)可以那進(jìn)來(lái)，那在不同資產(chǎn)之間分配多少怎么計(jì)算？
判斷哪類(lèi)資產(chǎn)的RISK budget 最小，為啥使用individual VAR，不是用component var
VIX不只是針對(duì)債券的嗎
為社么沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下，就取消了市場(chǎng)組合?
這個(gè)題目做T檢驗(yàn)的時(shí)候是不是應(yīng)該把兩種情況都做檢驗(yàn)，為什么只選擇后一種做檢驗(yàn)？
老師，答案里題目中提到的組合的超額收益是指ERP-RF, 但是aipha本身不也是一種超額收益么？咋理解題目給的到底是哪個(gè)超額收益
建議老師們拿一個(gè)比較實(shí)證的案例來(lái)說(shuō)，比如從市場(chǎng)中具體挑出一只股票（比如說(shuō)工商銀行，還是中國(guó)石油），來(lái)解釋一下這個(gè)所謂的低風(fēng)險(xiǎn)異像。不然說(shuō)的太抽象了。
程寶問(wèn)答
