金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)a的currency carry trade是什么？
請(qǐng)問(wèn)老師，abd的答案解析關(guān)于risk plan的總結(jié)，講義有相關(guān)表述嗎？
risk. Budgeting 考不考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性？
long interest rate swap不是支固定收浮動(dòng)嗎？按理說(shuō)市場(chǎng)上swap rate上升long方應(yīng)該gain啊，為何這個(gè)案例中是loss？
沒(méi)有看懂解析，能講解一下嗎？
為什么不能用tynor rtiao 指標(biāo)。。。。
請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)a的說(shuō)法怎么理解？講義里有相關(guān)的描述嗎？
此處的shares 不用乘以單價(jià)嗎
tracking error 就是alpha嗎？tracking error volatility就是sigma alpha，也就是積極風(fēng)險(xiǎn)？
請(qǐng)問(wèn)老師，low volatility strategy是什么？選項(xiàng)a的解釋在講義里有相關(guān)表述嗎？
權(quán)重相加不是1
在這里為什么說(shuō)阿爾法符合正態(tài)分布呢？均值為0.那方差呢？方差達(dá)到什么條件才說(shuō)符合正態(tài)分布？
VaR是單側(cè)吧
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說(shuō)錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺(jué)第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
老師，計(jì)算器顯示的CF0 CO1 FO1都是啥意思？
程寶問(wèn)答
