normal quantiles 在實踐中怎么得到，是事前給出一個正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要驗證的data嘛
這種題目要怎么區(qū)分誰是名義誰是實際呀
日間交易不是不一定被罰么？
此題未懂
GEV和POT的參數(shù)都代表什么來著
B選項還是沒懂
老師可以問一下這一題的A選項是既定假設(shè)嗎？可是不是在金融危機來臨的時候所有資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)都應(yīng)該是上升的嘛，在金融危機的情況下好的資產(chǎn)和不好的資產(chǎn)不都應(yīng)該趨同然后相關(guān)性上升嘛
老師可以問一下這里的第三項相關(guān)的知識點我們講義里有提到過嗎
老師可以在講一下這一題P(AB)為什么可以用E(AB)替換嗎，還是不太理解
老師，為何的Windows越long，取的VaR會越少呢？樣本容量不是越大，計算的VaR值會越多嗎？
老師請問一下線性衍生品mapping EUR forward $1.3009是怎么算出來的，我用公式算出來價格是1.30128，不知道是不是自己理解有問題
老師，這一題的A選項還不是太理解
兩種特例情況這里，沒懂，請老師再講一遍，這是啥產(chǎn)品呢
這里的次可加性是什么意思
麥考林久期2.73是怎么計算的？一級的知識忘記了
程寶問答
金程問答