more independent variables in multivariate distributions allows a less number of extree observations to be generated for modeling tail distributions.這句話是什么意思？為什么對？
這里計算是不是錯了，t=In1/2除以k吧？
為什么一類錯誤相當于顯著性水平α？ 感覺與基礎(chǔ)講義57頁矛盾：置信水平低(顯著性水平α高，即一類錯誤發(fā)生概率大，二類錯誤小)→不拒絕var的區(qū)域變大→不拒絕var會導(dǎo)致二類錯誤上升吧？(開頭矛盾)
qq圖能看出來負偏嗎
老師請問譜風(fēng)險度測量是在哪里學(xué)的呢
95%var，排完順序之后是找第五個還是第六個？
a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 根號dt ，這句話是不是沒有任何用處？數(shù)字也可隨意變化
B選項，We would reject the null hypothesis if LR 大于 3.841，為什么這個選項是正確的，謝謝。
這部分老師講的太快，有點亂，聽了3遍也沒明白。原本mezz違約風(fēng)險是3%-7%，價格高，保費低，危機來臨，相關(guān)系數(shù)上升，這層違約風(fēng)險上升，跟equity一樣了，保費就漲，自身價格下降了。short mezz相當于買保險付保費，那不應(yīng)該付的多了，虧錢了嗎？上面long equity同理，應(yīng)該是收到的保費減少了，怎么老師說兩遍都是賺錢呢？
講義36頁老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳，但1/n趨近于就會跳，沒明白，為什么都是趨近于0，一個跳，一個卻不跳？
老師，（3，5）這個點在圖上表示是概率是3，損失是3，但為啥就把橫縱坐標分別給了normal和未知分布的兩個橫坐標了呢？
維度的詛咒可以詳細說一下嗎？
請問老師，老師這里說利率水平持續(xù)上升，但是最下面一條路徑，利率水平也可以持續(xù)下降呀，怎么去理解
請問，這道題跟mapping的三種類型，哪一類相關(guān)呢，如果是cash flow mapping，為什么不乘以對應(yīng)的期限呢，而且題目也沒有給出不同時點的var？ 提到mapping是否就理解為折現(xiàn)呢？
2.733是怎么算出來呢？
程寶問答
金程問答