此消彼長為何是一類錯誤下降，二類錯誤也下降？
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個樣本容量255啊。
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個樣本容量255啊。
老師，相關(guān)性等于1，風(fēng)險不分散吧，分區(qū)法為什么是獨立相加，應(yīng)該加上兩兩風(fēng)險的相關(guān)計算吧。
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
duration=2.733是怎么算的
剛開始用金程FRM二級的課程，基礎(chǔ)課程資料包里有打印版，和講課的PPT一樣，那還有一個核心考點精要及知識圖譜PPT，麻煩問下這幾類資料如何使用，是都需要用到嘛，分別側(cè)重哪些？請問如何更好的應(yīng)用這些資料和學(xué)習(xí)？
第一，判斷肥尾還是瘦尾的時候，老師為何說圖像右半邊那個點是左側(cè)，圖像左半邊那個點是右側(cè)哇？不太理解。第二，圖像右側(cè)的點正態(tài)分布分位點值為3，經(jīng)驗分布值為5，為何5在3左側(cè)？我理解的應(yīng)該是以0為中心，5在3右側(cè)，-5在-3左側(cè)。
請看詳情。
這個分布圖是怎么畫出來的？不同VaR置信水平下的exception個數(shù)嗎？那為什么可以認為均值是0呀？感覺有點無厘頭，在高置信水平下的exception個數(shù)是0，并不能說0就是均值吧。
公司杠桿是什么意思
bootstrapped 不是不放回抽樣嗎 為什么這題又說是放回，還是會選取新數(shù)據(jù)放回呢
老師credit spread risk,jump to default risk是在市場風(fēng)險基礎(chǔ)上額外加的風(fēng)險嗎，他們屬于市場風(fēng)險嗎？IRC是什么意思呢？謝謝
想請問一下期貨現(xiàn)貨套期保值的意思？
組合VAR的兩種計算方法是一樣的還是有區(qū)別？先算組合標(biāo)準(zhǔn)差，或者先分別算VAR1和VAR2？
程寶問答
金程問答