金程問(wèn)答
相關(guān)系數(shù)=1，說(shuō)明他倆一起??，但是有可能原來(lái)的S1=1，S2=100，即使同漲相減也不一定=0啊
請(qǐng)問(wèn)為什么第一和第二個(gè)數(shù)累計(jì)權(quán)重占比超過(guò)5%，var95%就是第二個(gè)數(shù)呢
老師再將第一種情形時(shí)說(shuō)s1+s2是固定不變的，與相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)。但是在第二種情形中又說(shuō)資產(chǎn)求和根據(jù)相關(guān)系數(shù)的變化而變化，這里是否是前后矛盾？
計(jì)算互換期權(quán)的標(biāo)地資產(chǎn)為什么是s2-s1？可以是s1-s2嗎？
相關(guān)系數(shù)上升，cds equity下降，那short cds equity的一方其實(shí)是能賺的更少了，為什么這里老師說(shuō)是賺錢？
這里的EsPJ的也是10、20、40、60、120day 嗎？所以J最大為5？
還請(qǐng)解釋一下次可加性
請(qǐng)問(wèn)可以在詳細(xì)解釋一下bootstrapped 在Historial Simulation 里是如何應(yīng)用的嗎？
上課中老師有個(gè)案例是沒加上利息的，說(shuō)買option利息不在投資人手上，跟這個(gè)案例有區(qū)別嗎，麻煩老師再講解下，有點(diǎn)搞不清楚
關(guān)于久期乘以德爾塔Y乘以價(jià)格，等式兩邊相等的原理，有點(diǎn)忘了，可否講解？
老師那個(gè) 簡(jiǎn)稱FTT是什么意思
如果B選項(xiàng)說(shuō)尾部損失是服從正態(tài)分布的，那么是不是只需要scale參數(shù)，shape參數(shù)就確定是0了？
老師 A選項(xiàng)是否服從橢圓分布呢？雖然應(yīng)該是未知可以排除A，但是是否橢圓分布呢
此題未懂
normal quantiles 在實(shí)踐中怎么得到，是事前給出一個(gè)正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要驗(yàn)證的data嘛
程寶問(wèn)答
