老師，在考試中如果遇到，最簡便算法是將步長2的uu-步長1的u作差，步長1的u-0時(shí)刻的利率作差，兩個(gè)差相減可以得出k值，其他數(shù)值應(yīng)該都算干擾項(xiàng)，這是從求解的簡便算法可行么？
為什么計(jì)算T Value用95%而比較結(jié)果用90%？
零息債不算是risk factor吧？我印象中有一道題，就是要把資產(chǎn)細(xì)分到不能再小的risk factor，所以A選項(xiàng)的匯率是貨幣遠(yuǎn)期的risk factor，即便加入了日元，兩種貨幣匯率一乘不就把日元因子除掉了么
D為啥錯(cuò)呀？ES是更平滑吧
老師可以再講一下leptokurtosis和kurtosis嗎？ 還有為什么肥尾就是尖峰
老師好，一類錯(cuò)誤 二類錯(cuò)誤 power of test的那個(gè)圖是方便帖一下，回憶一下
極值為啥要跟最小二乘法關(guān)聯(lián)起來啊？hill estimate是啥
選項(xiàng)A，有太多例外，說明原來的模型低估了風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算VAR時(shí)的置信水平設(shè)置的太低？還是因?yàn)樵O(shè)置的太高，導(dǎo)致檢驗(yàn)得勢太小，檢驗(yàn)作用不明顯？我這個(gè)邏輯對(duì)嗎老師？選項(xiàng)C，這個(gè)業(yè)務(wù)條線有太多例外，說明他們?nèi)菀壮鲲L(fēng)險(xiǎn)，那為什么不給他多準(zhǔn)備點(diǎn)資本金呢？萬一出了問題好用。
FRTB下上課只講了IMA跟反標(biāo)準(zhǔn)法，這里的標(biāo)準(zhǔn)法是什么，為什么還需要用的歷史模擬法了呢
密卷第61題怎么理解？
請(qǐng)問這個(gè)題考點(diǎn)是什么，怎么理解？
請(qǐng)解釋一下這個(gè)題，關(guān)于GEV/POT的應(yīng)用要求都分別是什么呢？
請(qǐng)問這個(gè)題為什么不是B呢？波動(dòng)率Smirk和波動(dòng)率皺眉有什么區(qū)別??？什么時(shí)候是波動(dòng)率Smik什么時(shí)候又是皺眉呢
A risk premium of 0.229%是什么？Vasicek模型好像沒有這東西？
1.什么叫yield volatility，CIR公式中能直接找到么？2、B中說的均值回復(fù)factor指的是CIR中dt前面那部分？3.是不是所有dr模型中的r都是短期利率？
程寶問答
金程問答