老師此處講：信用風(fēng)險(xiǎn)分3類計(jì)算（表內(nèi)，表外，衍生產(chǎn)品），市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分的多一點(diǎn)，分5類（利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等）。我的問題是，這種比較好像不是一個(gè)緯度的比較?。恳?yàn)檠苌a(chǎn)品也有利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)指正，沒聽明白信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算有什么區(qū)別。謝謝
A B都說高級(jí)管理層有direct role應(yīng)該不對(duì)吧？
老師，請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)IRB應(yīng)用copula計(jì)算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個(gè)rho是用了correlation coefficient嗎？
請(qǐng)問ERM是top down 還是 bottom up的管理模式呢
C選項(xiàng)怎么就是對(duì)的了？
B答案里說銀行間交流先是私人層面，再公司層面。D選項(xiàng)里又說銀行間一般不共享信息，是不是矛盾？
老師，310和311題都是考操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請(qǐng)問是WCl-EL嗎？（雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL，但UL的計(jì)算和置信區(qū)間無關(guān)呀）。 此外，老師這兩個(gè)題給的氛圍點(diǎn)不同，分位點(diǎn)不影響計(jì)算的對(duì)嗎？謝謝您。
老師，有一個(gè)疑惑不解的地方想請(qǐng)教一下。在Economic capital framework中，我們講說像RAROC考慮了風(fēng)險(xiǎn)分散化作用，考慮了rho。但是銀行計(jì)算資本金是bottom-up和decentralized的，無視各風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性直接加總，所以沒考慮rho。這兩點(diǎn)不沖突嗎？不知道計(jì)算capital到底有沒有考慮diversification、rho。??
老師，這題不是問的Adjusted-RAROC嗎
老師這道題能否給講解下
老師這道題能否講解下
第10頁(yè)中board也有Framework的職能，也提到了integrated，與CRO這個(gè)establishingFramework職能有什么實(shí)質(zhì)區(qū)別？
CCB CCyB分別是加在哪一層資本要求上的？謝謝??
b能仔細(xì)解釋一下嘛？謝謝謝謝～
老師，請(qǐng)問bank holding company是不是不需要滿足basel要求，只要滿足CCAR的要求就可以了？（或者說，是不是本質(zhì)上已經(jīng)不算是bank了 ，所以和basel無關(guān)了呢）。
程寶問答
金程問答