金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這里沒(méi)有寫(xiě)反么？
巴塞爾協(xié)議不是只限定了操作風(fēng)險(xiǎn)吧？但是為什么要把巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容放在操作風(fēng)險(xiǎn)這一部分里講呢？
老師在本章說(shuō)的可以在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站下載中文版的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的chapter1,能否貼一下網(wǎng)址鏈接。謝謝
129頁(yè)，為什么SellProtection是LongCreditRisk？相應(yīng)地，為什么ShortProtection是ShortCreditRisk？
為什么credit risk算出來(lái)的是RWA，不是capital charge？
12.5是固定的么？怎么得來(lái)的？
這些公式要背么？
老師，為什么用Var值算出來(lái)的直接就是Capital charge，不是RWA呢？
老師請(qǐng)問(wèn)第七條里面的residual risk是指什么？
前面講巴塞爾3.5中，用SMA方法，取代了以往所有的模型計(jì)算方法（SA.BIA.AMA），此處講，無(wú)論用任何方法計(jì)算出來(lái)的RWA不能低于用SA法計(jì)算值的72.5%，不是只有SMA一種方法了嗎？怎么又可以用任何方法了呢？
老師在本節(jié)課開(kāi)篇講，因?yàn)樽?6年修正案之后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一直沒(méi)改過(guò)（basel2沒(méi)改），所以basel2.5主要來(lái)講對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的改變，此處又講，basel2只對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法進(jìn)行了修改（basel改了），前后有沖突??！求解，謝謝！
老師，請(qǐng)問(wèn)如圖倒數(shù)第四句話。提到時(shí)間長(zhǎng)度的選擇是1年吧？以及，請(qǐng)問(wèn)下您這里說(shuō)的是否是經(jīng)濟(jì)資本按照 市場(chǎng)資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨(dú)立rho是1，其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號(hào)下250變成1年之后再加一起的？
老師，請(qǐng)問(wèn)Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導(dǎo)致CVA變化是在說(shuō)Basel2.5里IMA的IRC項(xiàng)的credit spread risk 10天99%歸類(lèi)為market risk capital嗎？但這樣理解好像也沒(méi)有涉及CVA。*（這里總覽里Basel3和Finalizing basel3是分開(kāi)的，這頁(yè)只是Basel3）老師這里的CVA在Basel3里是說(shuō)什么呢？謝謝您
老師，想問(wèn)下考慮netting 影響是在1995&96修正案提到的不是嗎？您看如圖最下邊寫(xiě)B(tài)asel1里算RWA考慮了netting，這樣對(duì)嗎？ （這個(gè)總覽是單分的，不是合并basel1與9596修正案的版本。所以這頁(yè)是Basel1專(zhuān)門(mén)的）??
老師，Q349 D這句話不是描述ERM而是描述risk management不是嗎（即reduce earning volatility的角度）？ERM的定義也有profitable risk嗎？
程寶問(wèn)答
