老師，第44題的sample selection bias可以再解釋一下嗎，為什么不選這個呢，selection bias不是只挑好的匯報嗎，這個題也是一旦loss就不匯報了呀
老師，流動性百題第八題，為什么計算VAR時候是（均值-分位數(shù)*波動率），而計算spread時候是（均值+分位數(shù)*波動率）
老師，流動性百題第二題，為什么C選項LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
老師，第20題為什么不能理解成，之前交的collateral越多，repo creditors越不緊張呢
?？嫉诙最}的第33題，為什么coupon rate 6%在計算中是除以4，但repo interest 4%在計算中是除以2來參與計算呢？關(guān)于這一點(diǎn)題目講解視頻中，老師并未提及，還請幫忙解答。謝謝！
老師，您好，第9頁中offer-bid,老師講的是投資者角度，應(yīng)該是更高的價格買入，更低的價格賣出，但不管以什么角度，不都是應(yīng)該低買高賣嗎？高賣低買不是虧錢嗎
老師，LC為什么不用（u+z*標(biāo)準(zhǔn)差）的公式呢
老師 這里為什么不用+VaR呀
老師，repo合同從第3個月開始第6個月結(jié)束，總持有期是3個月，為什么最后計算repo到期現(xiàn)金流出時，年利率4%÷2而不是÷4呢？
這題為什么一定要選A呢？原來的教材就是說使用eliminate是不對的，是因?yàn)楝F(xiàn)在教材改版了嗎？如果改了請答疑老師提供一下出處
D選項從講義上的考量，看可獲得性和時間兩個維度。時間上由長變短這個符合了，可獲得性短期融資比長期融資甚至總的其他方式都是更加容易獲得的融資，按照課上講的應(yīng)該是滿足的。我看到了答疑其他人提問的說法，證券化提前獲得那筆資金這個是哪里的知識點(diǎn)嗎？？可以當(dāng)作死記硬背的知識點(diǎn)來記憶？短期融資面臨展期風(fēng)險那個，那不是個時間段嗎？壓測時間是個時間點(diǎn)吧？用時段的問題考慮時點(diǎn)這不太合理??？就像credit老師講過的，eepe不存在展期的擔(dān)憂，eepe是個時段的概念。pfe是考慮極端情況相當(dāng)于這里的壓測，pfe是時點(diǎn)的概念。
老師，可以再講一下adversepriceimpact的定義嗎
不太明白這里為什么增加了100的股票，equity部分為什么沒有改變？
請問老師，這題為什么均值都按0值處理
老師能講解一下習(xí)題冊495的CFAR錯在哪嗎？看答案沒看懂，不是說這是流動性風(fēng)險的第二種定義，為啥又錯了
程寶問答
金程問答