?？级诙}a選項(xiàng)，更高的債券價(jià)格意味著回購方可以借到更多資金，那對(duì)于逆回購方不應(yīng)該是敞口也更大嗎？這道題是不是有問題。
老師沒看懂
老師好，想問一下on-the-run、off-the-run分別對(duì)應(yīng)的是GC還是SC?
老師，想問一下，TSAA具體的含義是什么？它和TSECCF、TSCLGC有何區(qū)別？
想問一下，流動(dòng)性的壓力測(cè)試頻率應(yīng)該是一個(gè)月一次還是一個(gè)季度一次？我看有些題目寫的是一個(gè)月，有些題目寫的是一個(gè)季度？
答案解析里寫：Exposure (Funding) = MTM - VM + IM，請(qǐng)問什么是funding exposure？為什么MTM和IM計(jì)入funding exposure，但VM不計(jì)入funding exposure中呢？
老師，第17題，GC都是以國(guó)債作為抵押的嗎？可不可以理解為金融危機(jī)時(shí)collateral的價(jià)值也大幅下降，collateral也不值錢了，所以charge的rate更高了呢
壓力情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成本，如果題目沒有給confidence parameter，分位數(shù)用的是單尾還是雙尾？
S是spot exchange rate in US dollar per foreign currency，那么本題就是1/110，r是US interest rate，r*是FC interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
壓力情況下的liqudity cost的均值5%怎么算出來的？
請(qǐng)問老師，這樣算是哪里有問題？老師講解的算法公式和講義里的算法好像不一樣，算出來的值也不一樣。
請(qǐng)問老師，這樣算是哪里有問題？老師講解的算法公式和講義里的算法好像不一樣，算出來的值也不一樣。
老師，第52題，我記得強(qiáng)化課講的是因?yàn)閎ank的地理位置是在學(xué)校旁邊，所以學(xué)生選擇它，這樣的話可不可以理解為因?yàn)閷W(xué)生注重地理位置，所以charge多一點(diǎn)也沒關(guān)系呢
老師，basis b為什么特別提出是在cross currency basis swap中？
用5天隔夜拆借利率為什么是5次方？
程寶問答
金程問答