老師好，riding the yield curve中如果收益率是uppwardslopping時(shí)，期限策略是buy long-term bond(sell short-term bond),沒明白這個(gè)具體策略是啥？是buy long-term bond + sell short-term bond對(duì)沖嗎？
LCR分子涵蓋了tier 1 capital為什么不算是regulator capital呢？（C錯(cuò)在了哪里？）；以及LCR與NSFR是短期和長(zhǎng)期的區(qū)別嗎？謝謝老師
單看C選項(xiàng) funding of nostro account，funding既可表示borrow也可表示lend money，那如何判斷呢
這里margin requirement of 50%是指資產(chǎn)端$50放入margin account嘛
這題C錯(cuò)哪？
第5題，算costofliquidity不是應(yīng)該是雙尾嗎，那95%對(duì)應(yīng)的值不應(yīng)該是1.96嗎，那這道題答案就有問題啊
之前考生說(shuō)考過liquidity var的假設(shè)，假設(shè)是什么呢？
LCR的分子是high-quality liquid asset, 這不是巴塞爾3定義的tier 1 capital嘛？
NSFR的計(jì)算中，分子是否能直接用debt+equity；分母用asset
請(qǐng)問什么是funding exposure
這個(gè)題沒說(shuō)資產(chǎn)和負(fù)債哪個(gè)大，利率上升的時(shí)候不能判斷NII或者NIM是否上升啊
24題的c選項(xiàng)，回購(gòu)協(xié)議的銷售是什么意思，為什么是負(fù)債
二級(jí)還考CIP？
題目45，題干問的是哪項(xiàng)不是影響股票收益的非流動(dòng)性因素嗎？
老師好，這題的statement2應(yīng)該怎么理解呢？像圖二中的筆記這樣想錯(cuò)在哪里呢
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