老師，為什么T變大，說明流動性風險變??？
老師，為什么戰(zhàn)略資金在壓力狀態(tài)下無法獲得，縱坐標是這么理解嗎？
cash flow at risk 是單尾還是雙尾
流動性百題里面的第6題和第8題為什么第6題的VAr用單尾的1.65，而第8題里的var用雙尾2.33計算？
請問liability 與interest 變化不是反向嗎，為什么D是負的
百題流動40題，C中不是說增加capital的分布嗎，就是說在補充capital吧。視頻中將是分紅，哪里體現(xiàn)了？
這道題的本質(zhì)是什么？向交易對手的借款如果是長期就只存在資金缺口問題，那么就算資金的下限。如果是短期的借款還會存在期限的錯配，需要算出來更保守的準備金覆蓋，就要算上限是這樣嗎？那跟交易對手是non-bank有關系嗎？如果ctpy是bank的不會存在上下限的情況嗎？
請問為什么7-10年，tsclgc都是3.96呢，第7年不就抵消了嗎
老師 為什么要持續(xù)借新的美元負債啊？不是借本幣投資到美元資產(chǎn)嗎
老師好，這題Bxangrepo的賣方是不是把錢借出去的那一方？如果是的話，那這不是也相當于流動性的outflow嗎？為什么B項不可？
這里說的hot/volatility,是指的給benefit的部門對吧
為什么CDS計入資產(chǎn)負債表是200呢？另外題干的Assume that the non-option positions are initiated at market-adjusted prices and spreads, and therefore have zero NPV起什么作用？
long option的價值為什么是100乘以delta呢？一級學的delta-normal是為了求VaR，這里不太理解
short $150 against the euro表示賣出歐元還是買入歐元呢？
為什么這里不用另一個LVaR的公式計算呢？引申的問題就是，如何選擇哪一種LVaR的計算方式？
程寶問答
金程問答