MPoR是什么?
這道題1.21*0.68+1.4*0.13+3.3*0.11+0.6*0.38+0.999*1.59=3.184怎么算出來3.191的？
mPoR指的是我賺錢，有credit exposure時，要求對方交collateral。所以時間長度從margin call開始到close-out結(jié)束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分別指什么？
請問老師，這題怎么做？
這個計算的知識點在講義的哪個地方呀
這題可以講下嗎？是哪里的知識點啊
老師您好 可以解釋下BC選項里提到的兩種情況（variation / initial margin）對于再抵押&隔離segregation的影響嗎？
老師好，這道題為什么是這么做的呀
在 credit scenario分析過程中，為什么損失的不確定性可以和 var聯(lián)系在一起 ？邏輯是什么哇
老師，壓力測試主要針對wwr吧
老師可以講解fx的wwr或者rwr嗎
第三十七頁，為什么我要和航空公司去簽一個遠期的原油合約呢？這例子的邏輯能不能稍微講一下哇
信用風險ppt第28頁，為什么顆粒度不變的情況下，PD上升，VaR也會上升？Var=WCL-EL。而EL=PD*LR*EAD，所以當PD上升，其EL也會上升，進而Var會下降啊。
這道題的A D選項怎么理解
【FRM_PracticeExam_PII第3題】計算DD時，為啥波動率不是用金額形式的波動率？
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