這個公式不是beta負值時，alpha上升嗎？為什么選項是positive？
題目給出的0.35和0.4不是波動率嗎，按照公式的話不應(yīng)該是要開根號才會變成標準差（sigma）嗎，然后再代入計算？
回答的不對吧
這是為什么，哪里有知識點
這里d是看each activity
這里d是看each activity
用VAR為什么不考慮權(quán)重呢？
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當于在本公司
這個有sigma A和ρ了直接乘就好了
C項為什么不對？什么是負的自相關(guān)性？
第二個選項嚴謹來說應(yīng)該是unexpected loss吧，不能是loss吧
請問老師，主動管理的active management var值如何計算？
這道題為什么不考慮回報率？我看了其他答疑，意思是在算風(fēng)險預(yù)算的時候，此時計算VAR不考慮均值，只考慮標準差，是這樣嗎？？？
這題什么意思，怎么做
為什么這里計算L1的時候是-14×-2%×180呢？為什么有兩個負號？
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