能不能再舉例解釋一下benchmark neutral 的具體操作， 就像用capm 作為benchmark， 舅舅是讓Rf+beta （Rm-Rm）=0， 還是讓beta （Rm-Rm）=0
，只會計(jì)算，沒看明白解釋什么意思可以翻譯一下嗎
如果這題求active risk var 怎么算
麻煩提供完整的推演過程
計(jì)算權(quán)重這一步?jīng)]有問題，可以排除AB。但是CD選項(xiàng)的的后半句話分別是什么意思，在考察什么知識點(diǎn)，怎么判斷對錯？
老師，這道題考的是什么呀
B不懂，請翻譯并講解。
B，生存偏差是一種特殊的選擇性偏差怎么理解，出現(xiàn)在課程哪個知識點(diǎn)。 C，錯的點(diǎn)在哪里。答疑一會兒說因?yàn)椴荒艽順颖?，一會兒說是自己刻意為了業(yè)績好看導(dǎo)致的。前面一個說法聽起來還有道理，后面一個為了業(yè)績好看自然就會有選擇偏差，有什么問題嗎？ 搞不懂C，需要詳細(xì)講講。
he analysts plan to remove biases or undesirable bets from the alphas. 這一步是在scale么？一直沒太理解scale 究竟是什么，能大概講一下么？
關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
這些增加會導(dǎo)致左側(cè)變大，也會影響region，所以為什么是正向相關(guān)呢？
這種題是不是只有total risk budget和sum of risk兩種問法？？從這道題而言，兩種問法都不用相關(guān)系數(shù)矩陣計(jì)算，total risk就是A選項(xiàng)， sum of risk budget就是B選項(xiàng)，這兩種budget還有其他的表述方式嗎
TEV和TE不是一個東西嗎？
A沒聽懂
請講解以下趨勢跟隨這個策略吧，我看A選項(xiàng)的答疑有，但是其中一些原理不是很明白
程寶問答
金程問答