老師為什么p v>k=n(d2)
P27頁，關(guān)于違約相關(guān)系數(shù)為0的情況中計算WCL的時候，括號里有一句話，95%的分位數(shù)是3，這是啥意思？
請問這兩道題為啥一個要考慮違約概率相關(guān)系數(shù)，一個又不考慮？
怎么看出92是現(xiàn)貨價而不是forward的報價的？如果是遠(yuǎn)期價格的話，應(yīng)該怎么表述？
查閱網(wǎng)上資料，一般AR的公式都是AR/(AR+AP),這里使用AR/AP是什么原因？如果完美模型AP等于0，這個公式不就是沒有意義了？
老師，一個概率的反函數(shù)是不是就是他的對應(yīng)的分位點呢
這題問的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
老師，想問一下，在證券化產(chǎn)品中，mortgagor 付利息是直接給到arranger再給投資者，還是給到servicer，再給到投資者的？
CLN里面，貸款的本金回收以后應(yīng)該是要給銀行的對嗎？
為什么相關(guān)系數(shù)等于-1,1st，defaultCDS,一定會賠
市場風(fēng)險不用關(guān)注損失的分布么？
為什么百題里L(fēng)IBOR用的是0時刻來算，而經(jīng)典題里的libor用的是一年后的值？
選項C后半句說交易對手方的敞口上升是不是也錯了？我賺錢的話，應(yīng)該是我的敞口上升吧？
前六個月的違約概率是通過前一個債券算出來的，整一年違約概率是后一個債券算出來的，并不是同一個債券算出來的不同時間的違約率。為什么能通過兩個不同債券算的違約率放在一起算后一段時間的違約率呢？
老師，我對資產(chǎn)負(fù)債表的情況有點忘了，如果是銀行發(fā)放一筆貸款，資產(chǎn)負(fù)債表是怎么變化呢
程寶問答
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