金程問(wèn)答
可以講一下第一步是怎么來(lái)的嗎？ μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
P/Ls VaR，L/Ps VaR 這兩個(gè)為什么計(jì)算出來(lái)是一樣的呢？
P/Ls VaR， L/Ps VaR，Arithmetic Returns VaR，這三個(gè)算出來(lái)的都是dollar VaR嗎？還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR？
asset volatility 怎么計(jì)算，用的是什么公式，這個(gè)關(guān)系是什么
這老師無(wú)論是講題還是講課，我都沒(méi)怎么聽明白過(guò)......為什么lognormal是平的，到底用哪個(gè)方法更好些？請(qǐng)其他老師講講，謝謝
為什么收益率就是VaR值？我以為這一題要根據(jù)均值，再計(jì)算波動(dòng)率，最后×一個(gè)Z值
A還是有問(wèn)題，巴2.5的時(shí)候?qū)κ袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算要求考慮IRC，計(jì)算是要求99.9%的1年var。這和A的答案不符??？！
什么是spectral risk measure
這道題高估低估ATM問(wèn)的是什么意思呀，沒(méi)看懂
為什么要用隱含波動(dòng)率估計(jì)而不是歷史波動(dòng)率？隱含波動(dòng)率更準(zhǔn)確嗎
sponsor是beneficiary or employer
可以再解釋一下credit support amount 什么意思嗎， 為什么senior 1， t3的credit support amount 不是用150-110， 保證金的計(jì)算不是應(yīng)該mark to market嗎
可以解釋一下這里的 fragmentation 和 bifurcation什么意思嗎，還有解釋一下這頁(yè)的ppt
可以解釋一下這頁(yè)ppt什么意思嗎
先求調(diào)倉(cāng)后兩個(gè)99%10天individual var，再求新組合var，和原來(lái)95%1天組合var最差，有什么問(wèn)題嗎？
程寶問(wèn)答
