什么是spectral risk measure
這道題高估低估ATM問的是什么意思呀，沒看懂
為什么要用隱含波動率估計而不是歷史波動率？隱含波動率更準確嗎
sponsor是beneficiary or employer
可以再解釋一下credit support amount 什么意思嗎， 為什么senior 1， t3的credit support amount 不是用150-110， 保證金的計算不是應(yīng)該mark to market嗎
可以解釋一下這里的 fragmentation 和 bifurcation什么意思嗎，還有解釋一下這頁的ppt
可以解釋一下這頁ppt什么意思嗎
先求調(diào)倉后兩個99%10天individual var，再求新組合var，和原來95%1天組合var最差，有什么問題嗎？
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險的資本金各自的計算方法嗎？似乎并不是每一個風(fēng)險都有sa, bic, ama, ama等四個方法，我們有時候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混著說了，我就有些混亂。麻煩了
這里計算The price it pays to deliver the bond at inception is: 500,000 (99.9% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 435,200的時候，500,000*10% * 0.25是指什么？
這里的倒數(shù)第二列是怎么計算出來的？
可以補充一下這里bcva， 壓力測試的公式嗎
可以解釋一下這一題嗎
不理解老師說的2×lamda×fi為什么是一單位資產(chǎn)帶來的風(fēng)險，后面的MCARn才是一個邊際量啊，這才應(yīng)該是單位風(fēng)險效用變化量吧，能再解釋一下fi和MCARn這兩個量的區(qū)別么
The fed funds – GC spread widened to reflect the decreasing supply of Treasury collateral 可以再解釋一下國債供給變小為什么GC會變小嗎？
程寶問答
金程問答