金程問(wèn)答
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資本金各自的計(jì)算方法嗎？似乎并不是每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有sa, bic, ama, ama等四個(gè)方法，我們有時(shí)候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混著說(shuō)了，我就有些混亂。麻煩了
這里計(jì)算The price it pays to deliver the bond at inception is: 500,000 (99.9% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 435,200的時(shí)候，500,000*10% * 0.25是指什么？
這里的倒數(shù)第二列是怎么計(jì)算出來(lái)的？
可以補(bǔ)充一下這里bcva， 壓力測(cè)試的公式嗎
可以解釋一下這一題嗎
不理解老師說(shuō)的2×lamda×fi為什么是一單位資產(chǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，后面的MCARn才是一個(gè)邊際量啊，這才應(yīng)該是單位風(fēng)險(xiǎn)效用變化量吧，能再解釋一下fi和MCARn這兩個(gè)量的區(qū)別么
The fed funds – GC spread widened to reflect the decreasing supply of Treasury collateral 可以再解釋一下國(guó)債供給變小為什么GC會(huì)變小嗎？
對(duì)于statement2，為什么在金融危機(jī)期間，GC擁有高質(zhì)量的抵押品，利率反而會(huì)下降？同時(shí)，為什么federal funds rate會(huì)上升？
3.948是怎么算出來(lái)的，如果是總的加起來(lái)，不應(yīng)該是5點(diǎn)多嗎
可以看看這里的計(jì)算過(guò)程對(duì)嗎
不太記得為什么dwt的方差是dt了，麻煩解答
可以解釋一下這個(gè)表格的內(nèi)容嗎？為什么positive的時(shí)候，利率上升net worth 是下降的？為什么negative的時(shí)候，利率上升net worth 是上升的？
為什么對(duì)于Interest-sensitive assets>interest sensitive liabilities (asset sensitive)，Losses if interest rates fall because the net interest margin will be reduced.？如何理解NIM減少？
為什么預(yù)測(cè)是Rising market interest rates時(shí)，要讓Best interest sensitive GAP position to be in Positive？預(yù)測(cè)是Falling是，是Negative？
可以解釋一下這句話什么意思嗎， 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.
程寶問(wèn)答
