這里提到N（d1）是delta of call，請(qǐng)問下這里的delta是什么意思？
如何用表格實(shí)施歷史模擬法？
可以解釋一下Potential Dangers of ATEs and other break clauses下面的兩個(gè)小點(diǎn)嘛
您好，這題目我的思路是這樣的不知道對(duì)不對(duì)：252×0.02得出5.04，因?yàn)槭?5%的置信水平所以天數(shù)肯定比5.04要大，但不會(huì)打很多，于是我估計(jì)了一個(gè)9.4，可以這樣推測(cè)嗎？
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計(jì)算VaR的那個(gè)公式需要記憶嗎？
老師，這個(gè)對(duì)數(shù)正態(tài)分布不是不可以出現(xiàn)負(fù)值么，那為什么出現(xiàn)負(fù)利率時(shí)可以將模型改為服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布呢
為什么這里用1.645單尾而不是1.96雙尾？
這里計(jì)算 the amount of cash received by the bank is: 500,000 (99.85% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 434,988時(shí)，500,000*10% * 0.25是指什么？
可以講一下第一步是怎么來的嗎？ μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
P/Ls VaR，L/Ps VaR 這兩個(gè)為什么計(jì)算出來是一樣的呢？
P/Ls VaR， L/Ps VaR，Arithmetic Returns VaR，這三個(gè)算出來的都是dollar VaR嗎？還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR？
asset volatility 怎么計(jì)算，用的是什么公式，這個(gè)關(guān)系是什么
這老師無論是講題還是講課，我都沒怎么聽明白過......為什么lognormal是平的，到底用哪個(gè)方法更好些？請(qǐng)其他老師講講，謝謝
為什么收益率就是VaR值？我以為這一題要根據(jù)均值，再計(jì)算波動(dòng)率，最后×一個(gè)Z值
A還是有問題，巴2.5的時(shí)候?qū)κ袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算要求考慮IRC，計(jì)算是要求99.9%的1年var。這和A的答案不符啊？！
程寶問答
金程問答