老師這里里的Zt為什么一半大于零一半小于零呢
請(qǐng)問cln在不在考試內(nèi)容中，在基礎(chǔ)和強(qiáng)化段好像都沒有印象學(xué)過。
請(qǐng)完整翻譯一下B
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個(gè)分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個(gè)算是credit scoring system 的一種嗎
不太理解這頁ppt想表達(dá)的內(nèi)容， 一般這部分是怎么考的， 這頁的公式需要記嗎
這里的這個(gè)公式什么意思Risk-Neutral Hazard Rates ?S=??λ×LR
這個(gè)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
這里怎么理解counterparty could be selectively insolvent on public listed bonds or on private liabilities.
這一部分可以展開講講，increase/decrease volatility， r分別怎么影響equity， debt， senior， subordinate debt嗎
可以解釋一下這里的D問嗎
這提問的馬爾可夫是什么，英文是什么，可以解釋一下嗎， rating transition matrix 和credit metrics有什么區(qū)別
為什么不是 0.004 * 500bp = 2bps 而是 0.4% * 0.05 = 2bps 后者的0.05哪里來的
不太理解這兩句話什么意思Merton's model and extensions produce good ranking of default probabilities. A monotonic transformation can convert Merton's model output into accurate estimates of real-world or risk-neutral PD. ? Moody's KMV and Kamakura provide services to transform Merton's model default probabilities into real-world default probabilities.
視頻里講的ccp是最后才使用資本覆蓋，為什么和答案不一致？
程寶問答
金程問答