金程問(wèn)答
為什么風(fēng)險(xiǎn)降低自相關(guān)系數(shù)會(huì)上升呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題對(duì)應(yīng)的課件PPT是哪頁(yè)？可以截圖看看么？
請(qǐng)問(wèn)老師 dln（p）/dp=1/p這一步推導(dǎo)怎么理解呀？
不明白980到990的概率為什么是q星，990不是比995小嗎，為什么不是（1-q星）
請(qǐng)把這道題的完整計(jì)算過(guò)程列一下吧，我總是算不對(duì)，需要對(duì)比詳細(xì)過(guò)程檢查一下。
老師，在其他條件不變的前提下，若資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5這道題該選什么呢？
老師，這里關(guān)鍵值為什么給的2.58？是用雙尾的關(guān)鍵值了嗎？？計(jì)算LVAR到底使用單尾的關(guān)鍵值還是雙尾的關(guān)鍵值？？
老師，想請(qǐng)問(wèn)一下，計(jì)算LVAR，假設(shè)是正態(tài)分布，為什么關(guān)鍵值根據(jù)單尾來(lái)取而不是根據(jù)雙尾來(lái)??？thx
老師，這里講了很久經(jīng)濟(jì)資本框架的最佳實(shí)踐?？墒沁@里的經(jīng)濟(jì)資本框架是指什么呢？是讓部門在做決策的時(shí)候更多考慮每一個(gè)項(xiàng)目考慮到經(jīng)濟(jì)資本的成本嗎，注意raroc這個(gè)指標(biāo)嗎？然后，經(jīng)濟(jì)資本的是每個(gè)業(yè)務(wù)部分自己繳納的嗎然后給某一個(gè)部門集中管理做低風(fēng)險(xiǎn)投資賺取收益的嗎？
可以解釋一下這里的第二點(diǎn) neutral 是怎么做的嗎， 不太理解
不理解這里的推導(dǎo)，老師還說(shuō)了個(gè)公式，所以公式是什么
這道題我計(jì)算出來(lái)的NSFR＝98.36%，和答疑計(jì)算出來(lái)的不一樣。請(qǐng)?jiān)敿?xì)列示一下計(jì)算過(guò)程。
為什么這里σ是TE？ 為什么這里benchmark的budget為零？
為什么組合中單個(gè)資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重可以表示為 （單個(gè)信息比率/單個(gè)跟蹤誤差）/（組合信息比率/組合跟蹤誤差）
這道題的答疑簡(jiǎn)直是災(zāi)難，完全聽(tīng)不懂老師在講什么。衍生產(chǎn)品的價(jià)值和方向是怎么體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的，完全沒(méi)搞懂，請(qǐng)結(jié)合題目詳細(xì)說(shuō)明一下。
程寶問(wèn)答
