這里怎么理解counterparty could be selectively insolvent on public listed bonds or on private liabilities.
這一部分可以展開講講，increase/decrease volatility， r分別怎么影響equity， debt， senior， subordinate debt嗎
可以解釋一下這里的D問嗎
這提問的馬爾可夫是什么，英文是什么，可以解釋一下嗎， rating transition matrix 和credit metrics有什么區(qū)別
為什么不是 0.004 * 500bp = 2bps 而是 0.4% * 0.05 = 2bps 后者的0.05哪里來的
不太理解這兩句話什么意思Merton's model and extensions produce good ranking of default probabilities. A monotonic transformation can convert Merton's model output into accurate estimates of real-world or risk-neutral PD. ? Moody's KMV and Kamakura provide services to transform Merton's model default probabilities into real-world default probabilities.
視頻里講的ccp是最后才使用資本覆蓋，為什么和答案不一致？
為什么ρ=-1equity是全損？
固定息票和信用指數(shù)考計(jì)算嗎？
可以分別解釋一下這里的每個(gè)reason怎么讓cds bond basis deviation from zero嗎
極值理論中計(jì)算VAR和ES的公式需要記嗎？會(huì)考計(jì)算題嗎？
需要講解
第1.25年逆回購開始時(shí)，銀行收到抵押過來的債券，此時(shí)支出的錢里面包括了1.25-1.5年的應(yīng)計(jì)利息50000×10%×0.25，但是1.5年的時(shí)候因?yàn)榈盅哼^來的債券所有權(quán)不在銀行所以并不會(huì)收到coupon50000，這個(gè)不是多計(jì)算了應(yīng)計(jì)利息嗎？
第3個(gè)月回購開始時(shí)，銀行將債券抵押出去，此時(shí)收到的錢里面包括了0.25-0.5年的應(yīng)計(jì)利息50000×10%×0.25，但是0.5年的時(shí)候又收到了50000的coupon，這個(gè)不是重復(fù)計(jì)算了嗎？
這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，會(huì)考嗎
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