金程問(wèn)答
老師可以麻煩您總結(jié)一下題干中的四個(gè)模型嗎
遠(yuǎn)期違約概率??邊際違約概率？
可以幫我把畫(huà)圈這些詞語(yǔ)解釋一下是什么意思嗎 感覺(jué)題干經(jīng)常出現(xiàn)這些單詞
為什么value上升，exposure也上升啊，exposure不是違約面臨的敞口嗎，謝謝
老師 我想確認(rèn)一下 我第一張圖片中紅色的公式是正確的對(duì)吧 書(shū)里面（第二第三張）圖片是不是寫(xiě)錯(cuò)了
right way risk 到底是PD上升exposure下降，還是PD下降exposure下降？
為什么call 價(jià)值會(huì)下降？
-MtM本身就是自己對(duì)對(duì)手方產(chǎn)生counterparty risk and credit risk，本身就是自己違約對(duì)對(duì)手方產(chǎn)生損失（從而使自己獲益）。這個(gè)邏輯的存在和walkaway的存在一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，為什么說(shuō)walkaway導(dǎo)致了這個(gè)邏輯的存在
Senior expenses amount to 20 bps 為什么??100而不是90？
這里的systematic risk 指的是什么？
債券保價(jià)不是凈價(jià)嗎，也不包含應(yīng)計(jì)利息的啊
在CDS現(xiàn)金結(jié)算的第一階段，參與拍賣(mài)的交易商（Dealer）負(fù)責(zé)提供報(bào)價(jià) ，這些交易商既可以代表自己的賬戶，也能代表客戶參與，并非單純限定為買(mǎi)方（buyer）或賣(mài)方（seller）身份
ctd是cds買(mǎi)方提供的吧？，為什么是利好buyer？
請(qǐng)教下，不是說(shuō)CDS利差已經(jīng)是比較好的預(yù)測(cè)指標(biāo)了嗎？C選項(xiàng)這個(gè)說(shuō)法感覺(jué)太泛泛了，任何指標(biāo)都會(huì)受這些影響吧。還是說(shuō)有更好的預(yù)測(cè)指標(biāo)？
請(qǐng)教下，為什么非條件違約概率意味著正態(tài)分布?
程寶問(wèn)答
