老師，可以梳理下資產(chǎn)升值/貶值情況下 payer/receiver 兩方各自支出和收入的是什么嗎
交易對違約方是正的，違約方為什么會違約呢
交易對手風(fēng)險(xiǎn)增加 cds報(bào)價不應(yīng)該增加嗎
這個紅色圈圈的數(shù)字是怎么算出來的
老師，您 好，請問這里的value和“損失可能性”為什么可以劃等號呢？credit VaR與“損失的不確定性”為什么可以劃等號呢？
不是說后兩種方法比第一種更好嗎？那C選項(xiàng)說CDS利差通常是較差預(yù)測指標(biāo)為什么還對呢？
為什么Mezzanine是1000000？最后剩余的不是180000嗎？
老師，可以再解釋一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread這兩句話的意思嗎？題干讓求的net excess spread就是第二句話中的the realized net excess spread嗎？
老師C選項(xiàng)是錯在哪里了？對因?yàn)閷J款組合進(jìn)行壓力測試的核心內(nèi)容應(yīng)該是違約概率PD而不是敞口嗎？
老師可以再解釋一下B和C嗎
如果 A算出來是-10,B算出來是20，不考慮not covered那部分，那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20，還是10？
有wrong-way risk為什么就代表原CVA估計(jì)偏低，能否詳細(xì)講解一下
V=D+E，D有FV ，為什么能用rate free 計(jì)算PV直接使用等于122？
除了期貨，還有什么交易工具在其合約存續(xù)期間內(nèi)會產(chǎn)生負(fù)MtM并對凈額結(jié)算產(chǎn)生有利影響呢？他們是怎樣產(chǎn)生產(chǎn)生負(fù)MtM的？
老師，可以說Payment netting適用于settlement risk，close-out netting適用于presettlement risk嗎
程寶問答
金程問答