這個(gè)題目臨界值為什么用95%的雙尾1.96 和原假設(shè)有關(guān)嗎 H0是什么
這個(gè)題是怎么和Hybrid Cumulative weight聯(lián)系到一起的 我就沒想到看Hybrid Cumulative weight那一列的數(shù)據(jù)
這題是不是畫一個(gè)分布圖，分別看置信水平95%和99%的拒絕域大小就可以了？
最上面第一行用的這是哪個(gè)公式？
為什么計(jì)算face value的時(shí)候用的6個(gè)月的利率是2.5%和1.5%，計(jì)算option price的時(shí)候用的6個(gè)月的利率是2%和2.15%？
第三個(gè)寫的 Paying fixed和 receiving fixed ，支付的和收到的都是固定的嗎？為什么說收浮動(dòng)？
b為什么不對(duì)
老師這道題不考了是嗎
老師現(xiàn)在這道題涉及的知識(shí)點(diǎn)還在考綱里嗎
The 5% VaR 這個(gè)地方用1-0.05 和1-0.95老是分不清楚能不能都算一下 看看答案里面有哪個(gè)
這個(gè)題為什么不用第一張圖片的算法 第二張圖片的那第二年的三個(gè)公式是怎么由總公式變化得來的
請(qǐng)老師解答一下紅色方框里這個(gè)式子中兩個(gè)負(fù)號(hào)的含義
The interest rates on six-month是2%，這個(gè)已經(jīng)是6個(gè)月/半年的利率了，為什么計(jì)算的時(shí)候還要除以2呢？
請(qǐng)老師再解釋一下B選項(xiàng)Duration mapping does not consider intermediate cash flows這句話為什么是對(duì)的
請(qǐng)老師再解釋一下B
程寶問答
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