老師，那低風險異象什么時候用呢，低風險異象指的不是波動率與股票回報率呈反向變動嗎
從收益角度要多配置Y，從風險角度要多配置X?？梢赃@么理解嗎
這個最優(yōu)權重的知識點在哪節(jié)課里？煩請老師告知
要怎么判斷業(yè)績歸因是因為asset allocation還是security selection？
講課的時候提到一個公式是T2=β×(TRp?TRm)=TRp?(Rm?Rf)，這個T2的計算意義是什么？
請解釋一下每個選項
請問老師這個為什么不考慮weights呢，如果求期望收益/mvar算的話為什么不行呢
為什么第一象限就是Rm＞Rf，第三象限就是小于？？
這里不是給了average return 嘛？為什么不帶入不考慮？原因是什么？
我記得老師上課時提到的三種策略是指directional strategies\event-driven strategies\relative value and arbitrage-like strategies來著，這個asset allocation strategy是什么？
還是不太理解C，文件怎么能依賴外部驗證呢？不應該是機構對自己的文件負責嗎？反觀B，一個金融機構沒有自己的合規(guī)團隊有些不正常且不符合實際了。麻煩老師解惑
選項C說是在并購套利策略中，目標公司的股票被做空，期望并購交易失敗，目標公司股票貶值。是否算正確呢
為什么用÷n-1的那個標準差
如果這里沒有假設u=0，那么是不是應該吧annual return作為均值？那如果這樣要怎么算varp?
IVAR的近似算法和CVAR的計算方法是一樣的嗎？都是MVAR乘以自身的價值？
程寶問答
金程問答
