金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個(gè)2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來(lái)的，現(xiàn)在就是拿這個(gè)F與17年9月的spot price 在做對(duì)比，這樣理解對(duì)嗎？
CTD的問(wèn)題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對(duì)應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
老師 這道題答案里是說(shuō)用穩(wěn)定收益的bond來(lái)對(duì)沖浮動(dòng)利率的風(fēng)險(xiǎn)嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動(dòng)還是付浮動(dòng)，最終來(lái)判斷是long還是shortbond？dv01f的價(jià)值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個(gè)不為零。 請(qǐng)問(wèn)是對(duì)的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒(méi)講。然后F代表宏觀因子，也沒(méi)講，完全聽(tīng)不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
請(qǐng)問(wèn)根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來(lái)的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來(lái)這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
老師請(qǐng)問(wèn) Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對(duì)于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
您好，此處老師說(shuō)“N=100、N=1000，其實(shí)就已經(jīng)規(guī)定了每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命，所以每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問(wèn)下這句話應(yīng)該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對(duì)吧？謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)老師，我記得好像以前說(shuō)過(guò)，n提高，type 1 和2錯(cuò)誤都會(huì)減少。但是這里好像解釋的也有道理，n提高，標(biāo)準(zhǔn)誤減少，那么容易被拒絕，所以一類(lèi)錯(cuò)誤提升。請(qǐng)老師幫助理解一下，謝謝
老師你好 我想問(wèn)一下 這邊怎么理解在計(jì)算轉(zhuǎn)化因子conversion factor的時(shí)候N遵循round the time to the nearest three months？ 是不是如果
算協(xié)方差可以用計(jì)算器的2ND,7輸入，再按2ND8n輸出的r,x的標(biāo)準(zhǔn)差，y的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積算嗎，但最后答案不對(duì)，還是只能按定義式算n
老師我想問(wèn)一下，碰到置信區(qū)間要計(jì)算是不是都用u+（-）【sigema/根號(hào)n】這個(gè)公式，我在書(shū)里還看到一個(gè)公式，是沒(méi)有除以根號(hào)n的，在做題的時(shí)候我判斷不清楚用哪個(gè)公式
程寶問(wèn)答
