第363題，為什么要選B ，題目什么意思，不是有reality么，為什么不選擇A
第328題，請問各個選項怎么理解？
第305題，請問exchange traded option是什么？IV選項怎么理解？
這道題我怎么覺得三個表述都是對的？但答案是三個都是錯的
RAROC的計算，如果題干中給到一些通脹，或者宏觀里面的參數(shù)，類似tax_rate這種的，應(yīng)該放進(jìn)去嗎，如何放進(jìn)去
請問這道題說的是啥意思 沒看懂
請問這道題畫紅線的為啥不考慮進(jìn)去？
想問一下，操作風(fēng)險中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、及操作風(fēng)險加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險的UL？
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對信用風(fēng)險嗎？可是第三條指的是流動性風(fēng)險??？
老師你好 想問下54:40是什么業(yè)務(wù)沒法做了？回聽了好幾遍都沒聽出來
請問老師，a選項和d選項有什么區(qū)別？為什么說市場風(fēng)險和信用風(fēng)險應(yīng)該選最后一個而不是第一個呢
老師你好 為什么這邊說capital是題目直接給的，不受netting的影響，而前面26:35處，周老師提到netting會降低資本金，這邊不是矛盾了嗎
還想請問您關(guān)于巴塞爾1的Cookie ratio是Capital/RWA>=8%. 此外是否還有 Tier1 capital/RWA>=4%的要求？（講義沒有提到這個4%）
請問一下這道題，有點看不懂
請問老師，SRC在巴塞爾2中是為了只算市場風(fēng)險覺得不足所以引入的，所以要添加估計出信用風(fēng)險的部分?？墒菫槭裁碨RC是10天99%的要求呢？（信用風(fēng)險不是都是99.9%1年的嗎）。這在巴塞爾2.5中也是一樣，不知為何如此設(shè)定VaR的取值
程寶問答
金程問答