design1是不是像 existing risk function向business unit回報(bào)，然后business unit再對(duì)central risk的要求命令負(fù)責(zé)？
context bias 周老師說是因?yàn)楦淖冋Z言順序展現(xiàn)的偏差，另一個(gè)老師說是因?yàn)橐蠡卮鸬目蚣芎透袷较拗屏藢＜遥降啄膫€(gè)是正確的??？
如果題目問參照別的優(yōu)秀銀行的文化或者框架算不算正確的？
所以Market VaR model中也不是based on normal distribution的是嘛？
請(qǐng)問老師和書上這兩種算法是否有沖突？沒太懂，如果BI=325又是怎么算的？
老師，我想請(qǐng)問一下C選項(xiàng)：題目中說的是把任何置信區(qū)間的轉(zhuǎn)換為99%的置信區(qū)間，這在技術(shù)上是可行的啊~另外，為什么平方根法則不能除只能乘??？老師講的有點(diǎn)沒太理解，謝謝！
B選項(xiàng)有點(diǎn)沒懂，可以再詳細(xì)講解嘛
這類題應(yīng)該怎么區(qū)分Tier I和Tier II呢？
OTC既然是traded on electronic platforms，那么他們的去quotes為什么不是electronically posted的呢？
請(qǐng)問在CCP當(dāng)中是否有采用netting的機(jī)制呢？
這道題的C選項(xiàng)還是有些不太理解。 放在這個(gè)題干里我懂，就是說想降低model risk的話還是simple model比較好。 但是不考慮降低model risk這種情境下complex model難道不是一般情況下要比simple model更好嗎？
1.請(qǐng)問這道題的II要是想改正確的話應(yīng)該怎么改呢？ should focus primarily on 。。。？ 2. 我記得老師上課講的時(shí)候講了risk appetite和setting risk limit要區(qū)別對(duì)待，意思是說兩個(gè)概念是不一樣的還是說setting risk limit是包含在risk appetite（RAF）里的呢？
B為什么被選，我覺得對(duì)的，sell 保護(hù)等于short put ,就是賭資產(chǎn)價(jià)格上升，收取權(quán)利金或者保費(fèi)，為什么不對(duì)，
請(qǐng)問這個(gè)D選項(xiàng)怎么理解成benchmark ing的呢？難道不應(yīng)該翻譯成依賴主觀模型去測(cè)試其他模型嗎，和提議不符??？ 另外，C選項(xiàng)我認(rèn)為是對(duì)的，檢測(cè)模型也不僅僅做壓力測(cè)試，正常情況下也要保證結(jié)果是accurate的啊？
老師，不還有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？我也看了一下您對(duì)別的學(xué)員的回答，說巴塞爾委員會(huì)沒有這么定義，那么什么情況下用狹義的概念，什么情形下又理解為廣義的概念呢？
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