請老師再講講D選項，隨著門檻值下降，那the number of exceedences 應(yīng)該是increase對吧，但現(xiàn)實意義會下降？ 這么理解？
VaR, ES，Stress Test, 情景分析。哪些是forward looking，哪些是backward looking
文字里描述的是第二年利率是8、6、4，第一年利率是7和5??？
請問后面兩個圖標分別標的1和2，這兩個一樣嗎？都是cash flow mapping的undiversify的Var嗎？如果是的話給講講標1那個sheet中的var的計算原理可以嗎？那是否可以理解為現(xiàn)金流的var體現(xiàn)在折現(xiàn)因子中，或者說體現(xiàn)在利率的變化中，這個題是否可以說利率上升，在其他什么都不變的情況下，現(xiàn)金流法下算的var會下降？
Positive correlation between correlation and correlation volatility這句話對嗎
視頻中，老師說的B或者D都可以。B是以前常用做法，現(xiàn)在也開始用ES來做資本配置，所以可以選擇D， 但看答疑老師回答別的同學(xué)的問題，說絕對風(fēng)險也可以用ES來衡量，表示很困惑。。。到底是資本配置還是絕對風(fēng)險用ES呢？ 請clarify，謝謝
這題題目讀明白了，選項沒讀明白
請老師講解C和D項，
這題為什么不能用假設(shè)檢驗?zāi)莻€算Z值的公示Z=X-np/根號p*（1-p）n，來計算
ES是普風(fēng)險度量，VAR 是普風(fēng)險度量么？
老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因為這個是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
如果這套題讓計算90%的ES， 為什么是0.5*0+0.5*4呢？90% VAR 是0， 90%ES 由兩部分組成，5%的loss是0, 5%的loss均值是4， 不是5%*0+5%*4=0.2么？ 有點迷糊了。
之前有好幾道題問過損失頻率和嚴重程度應(yīng)該是用什么分布，非常雜亂，這里面D對于損失嚴重的選擇log是不是對的？
D選項如何理解？分別都是什么風(fēng)險度量呢？ 為什么說是主觀的？謝謝老師詳細解釋
那QQ plot主要的目的是用來干什么的呢？謝謝老師
程寶問答
金程問答