為啥選D不選B，在normal time的時候的準確性也很重要呀，畢竟大部分時候都是normal time，如果這都不準確，那不就是專屬于stress time的模型了。另外，其他模型的測試和本模型有啥關(guān)系？這個測試應(yīng)該歸屬于其他模型吧
精 老師，收益率的波動率（yield volatility）和基點波動率（basic volatility）能給講一下么？尤其是前面的，后面的基點波動率我記得是公式dw前面的
老師好，請解答下此題，謝謝
c是歷史模擬法的過程，為什么不能選？題干里面說的是歷史模擬法和重抽樣，并不是單說的重抽樣?。?
老師，降低2類錯誤，就是增加1類錯誤，那就是降低顯著性水平α，那應(yīng)該選擇C，增加了confidence level，就是降低了α
老師，我看大家的提問關(guān)于是否需要iid，老師給的答案是矛盾的。請確認下，關(guān)于POT和GEV是否需要IID
第三句關(guān)于濾波歷史模擬法，題干的意思是，濾波歷史模擬法是將 復(fù)雜的參數(shù) 和 動態(tài)的波動率預(yù)估技術(shù) 結(jié)合起來的一種方法，沒有像講解中所說，將濾波法歸于一種參數(shù)法的意思，非要這么考加個method吧
能不能再把這個題講一遍，尤其是D選項，沒聽懂！
為什么肥尾時VaR的計算反而偏小了
請詳細解釋本題， 特別是：level pc, slope pc, short rate pc 等定義
這道題B項 她亂七八糟的到底是說什么？？能不能找個思路清晰的老師重新描述一遍？？？？
模型1中，random standard normal value 和random uniform variable 分別指ε和哪個字母？
想請問yield volatility和basis point volatility分別指什么，衡量的到底是什么的波動率？區(qū)別是什么？
怎么判斷模型有沒有均值復(fù)歸的特點，學(xué)習(xí)的這幾種模型哪些是有均值復(fù)歸的特點？
老師好，請解答下此題，謝謝
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