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老師，每個模型中說的basis-point volatility 是一回事么？ 和sigama 有區(qū)別么？

在D項中，CIR model 具有均值回歸的特點，the volatiliety of the short term 會下降 to a constant level， 但并不是指數式下降，對么？ 指數下降指的是model 3么？ 請老師指導，謝謝

b選項中，在ho-Lee model中，如果短期利率高于長期利率，確實會造成drift為負值====== 為什么呢？ 請老師講解。。

老師，提問的解答不一致，BC到底是都對還是只有C對

本題，老師是否可以錄一個講解視頻，完全聽不懂，看不懂啊。謝謝

老師，請問波動率微笑，其中FX的波動率圖像，是對稱的，兩邊都是肥尾，然后尖峰，這么理解對嗎。 equity的圖像，是左肥右瘦，非對稱的，那請問偏度和峰度分別是什么呢？

可以解釋一下這道題嗎，知識點講義的哪里呢

可以解釋一下這道題嗎

我記得有道題是類似問題問哪種是參數法合適，選的A。但視頻說A兩個都不合適了？

能幫忙解答這塊的邏輯嗎

請問老師，這題不是問的相比于lognormal distribution,用BSM表示指數的期權價格分布是怎么樣嗎？ the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。這個應該怎么理解呀？

可以解釋一下這道題嗎

老師官方?？嫉?2題可以講一下嗎

Ryan then runs a least squares regression based on changes in the nominal yield and real yield and finds a yield beta of 1.03 basis points. 通過這句話，老師，請問， 如何解讀出， 1 basis real yield = 1.03 basis nominal yield, 我看提問的同學問的都是這個，但 其實回答，并沒有涉及到關鍵點，辛苦老師進一步解答，謝謝

老師，我看了所有同學的提問和老師解答，乘還是除1.2的主要困惑在于BELTA=1.2 那BELTA的含義，如何能轉換成1 basis point in real yield = 1.2 basis nominal 呢？ 請老師進一步解答， 另外， DV01* Face value * Delta Y 這個公式的具體含義是？對應知識點在？ 謝謝。