為什么這里的r1' 后面是+(σ-r0')dt 而不是 +(σ+r0)dt??
二級(jí)考題回顧：交易賬戶和銀行賬戶在什么節(jié)點(diǎn)下可以相互轉(zhuǎn)換？這講義上沒有，能補(bǔ)充下知識(shí)嗎？急急急
請(qǐng)問這倆VARP/VALUEP為什么一樣
為什么widden？
持有期越長，數(shù)據(jù)量越多還是少 window和持有期的區(qū)別
麻煩老師能重新仔細(xì)講解下這道題么？ 題目表述的是什么？ABCD又為什么不對(duì)呢？謝謝
老師，我想知道這道題考察的知識(shí)點(diǎn)是？對(duì)應(yīng)的講義或者在note上的內(nèi)容是哪些？謝謝。貌似考察用哪個(gè)波動(dòng)率更準(zhǔn)確？
在較低的股票價(jià)格下增加杠桿意味著波動(dòng)性增加。 如何理解？謝謝
老師，如果判斷在equity和currency的波動(dòng)率微笑中， 左邊是 in the money call 右邊是out of the money call 呢？謝謝
Model 4（lognormal model） yield volatility is constant, but basis-volatility increases with the level of the short-term rate 如何理解呢？謝謝
CIR model: mean-reverting model with constant volatility and basis-point volatility that increases at a decreasing rate 這句話怎么理解，謝謝老師
聽不清楚，老師能重新講解下么？謝謝。 請(qǐng)老師告知在1時(shí)刻， 2時(shí)刻具體的DR的變化量，謝謝
老師，可以詳細(xì)講解下A, C, D么？ 視頻聲音太小，聽不見，謝謝
The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”== 老師，這句話從哪里來的？另外， 什么時(shí)候能是constant drift呢？謝謝
B的解釋，視頻中老師說的對(duì)嗎？以指數(shù)式下降至一個(gè)constant level，并不是說以固定比例下降（視頻中的講解）
程寶問答
金程問答