能講一下d選項嗎
benchmark中的β不是不能為負嗎？為什么這里SMB可以=-0.5？
調倉之后組合的VaRp和Vp不會變化嗎，對于ABCD四個資產分別增持，其調整后的VaRp和Vp怎么會是相同的呢？題目里也沒有這種暗示吧
老師好，請問如果說market is transparent是對的嗎？謝謝
但幸存者數(shù)據(jù)＜總體樣本，不一定意味著現(xiàn)在的樣本容量不夠大啊，只覺得D有直接關系呢？
A和D選項的課件能貼一下嗎謝謝
追問一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
養(yǎng)老金應當是看做short bond來判斷r對其影響，那么r下降帶來bond價格上升，sponsor應當是獲益了，降低了融資風險才對？
關于surplus波動率的計算，為什么要把A和L的數(shù)值帶進去，而不是直接計算出波動里，再乘以S的期初數(shù)值，這兩種算法我嘗試了一下，結果差異很大，不太理解為什么會出現(xiàn)這樣的差異。具體在圖片中，勞煩老師解釋一下，謝。
能不能給我列舉一下經常會出現(xiàn)的置信水平對應的關鍵值？
為什么這里比較基金經理是否是greater skill與同行業(yè)相比不是直接看ai而是比較ai對應的t檢驗量
可以解釋一下這道題目的每個選項嗎
這題為什么不可以這么算
可以解釋一下這個題目嗎
可以解釋一下CD嗎
程寶問答
金程問答
