金程問(wèn)答
老師,mirable是誰(shuí)?。空n程中沒(méi)有提及到他。麻煩詳細(xì)介紹下
這道題做了太多的過(guò)分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看pef2的確是最好的選擇。題目也是說(shuō)從這個(gè)角度來(lái)看。關(guān)于d，描述也沒(méi)有說(shuō)是收益波動(dòng)，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
老師，the high water mark (HWM) 是什么意思呢
老師，第三句話(huà)后面的the fund invests in risk factors that mirror the performance of his style or strategy, 這個(gè)說(shuō)的是什么意思呀
請(qǐng)逐條講解一下，答疑看不懂。
D沒(méi)聽(tīng)懂，需要解釋
老師，不太明白A選項(xiàng) ，什么是“ 所有投資者的決策在特定時(shí)期內(nèi)是單一的”
D選項(xiàng)沒(méi)有聽(tīng)懂，哪里錯(cuò)了，為什么錯(cuò)了？
還是不能理解為什么找一個(gè)更好代表投資風(fēng)格的基準(zhǔn)和多元回歸有什么關(guān)系
老師，為什么我計(jì)算出每個(gè)權(quán)重下的組合收益和組合var，然后相除，得到的結(jié)果是2 scheme擁有最大值?？梢越忉屢幌聻槭裁催@里這么計(jì)算得到的答案卻是不一樣的嗎？按道理，應(yīng)該是一樣的
為什么答案計(jì)算成分va r 是這樣 Euro的成分VaR = USD 324,700 × 0.90 × (3,000,000 / 5,000,000) = USD 175,338？ 0.058*3mm 不等于答案的，等于174000
expected payoff and expected return 不都是收益嗎？我覺(jué)得這道題的關(guān)鍵是要理解這兩個(gè)區(qū)別，老師可以介紹下嗎？從字面意義上，這兩個(gè)都是表達(dá)預(yù)期收益
請(qǐng)問(wèn)如果問(wèn)total risk budget，該怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣進(jìn)行計(jì)算呢
這個(gè)題目為什么不考慮波動(dòng)率vol，如果max Sharpe的話(huà)，能只考慮return-rf么
為什么這里βm=1？
程寶問(wèn)答
