金程問(wèn)答
老師，這道題沒(méi)說(shuō)均值，求var是假設(shè)均值為0嗎
老師，這道題a選項(xiàng)，最穩(wěn)定的融資來(lái)源應(yīng)該是什么呢
D描述的gap是-15我理解，但是source和use的值不能理解。為什么不是source為25，use為40？
請(qǐng)問(wèn)為什么買(mǎi)一個(gè)option會(huì)增加負(fù)債？哪里體現(xiàn)出是借錢(qián)買(mǎi)option的？
請(qǐng)問(wèn)為什么這里要加一個(gè)mean為0的條件，這個(gè)條件有什么意義？
老師 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義哪里 咋沒(méi)印象 麻煩告知
老師 這道題里面 margin 50% 是交給broker的么？broker 補(bǔ)足了另外50 一起買(mǎi)了100Reg T 所以 等于用50買(mǎi)了100塊的equity
possible outcome那列怎么理解？
C選項(xiàng)賣(mài)出回購(gòu)，為什么是指借錢(qián)？相當(dāng)于repo investor的角色嗎？
老師，該題目應(yīng)該在Contigency Funding Planning里面吧，放錯(cuò)位置了
為什么流動(dòng)性不能從所有者權(quán)益中去找？
老師，在repo和reverse repo的案例中，0.25時(shí)刻做repo，債券抵押在別人，但coupon權(quán)屬于我，因此在0.5時(shí)刻產(chǎn)生的coupon按正常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流計(jì)入TSECF。在1.25時(shí)刻做reverse repo，債券在我這兒，但coupon權(quán)屬于別人，那在1.5時(shí)刻產(chǎn)生的coupon為何計(jì)到我的TSECF上呢？
老師 這道題第二個(gè)說(shuō)法中 在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候general collateral rate 不會(huì)升高么？這個(gè)利率和hair cut 有什么關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)第8題中，基金在交了50塊的保證金后，equity不是降到30，asset不是降到了150嗎？這樣杠杠不是5倍嗎？
老師你好 沒(méi)有很明白為啥r上漲，要讓interest sensitive gap變大
程寶問(wèn)答
