請問老師關(guān)于計算器的問題。信用風(fēng)險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個計算器計算結(jié)果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
請問老師，這題的10是怎么分析的，謝謝
老師，不太明白這個crash metrics是具體怎么使用的，感覺兩份講義的公式不同？
投資與風(fēng)險管理中的第94頁，final position 是怎么算出來的啊
請問圖片上百題信用56 第四行EE to the counterparty 這里的敞口不是應(yīng)該是交易對手的敞口嗎？計算cva應(yīng)該用自己的敞口呀？還有55題第六行的spread on the counterparty不應(yīng)該也是交易對手的spread嘛，怎么能用來計算cva呀
請老師講一下這道題考的什么意思？沒看懂
您好，不太理解為什么forward contract的EE圖里面，為啥隨著時間的流逝，exposure是遞增的？不應(yīng)該是離到期日越近，就越確定exposure嗎
老師請問持有期越長，那不應(yīng)該是越不好賣，流動性風(fēng)險越大才對嗎？
老師，這道題里面年化轉(zhuǎn)成日化的，為什么return是 return/252，但是volatility是volatility/根號252？看不太懂呀，而且直接用年化的算出來Var再用平方根法則算一天的Var不可以么
老師不太明白為什么這里可以假設(shè)均值是0？
“Systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant” 請問這句話應(yīng)該如何理解？感覺有點矛盾，兩者高度依賴卻又不顯著。
第四句話也不理解，對沖基金信息策略的不都是保密的嗎，那怎么還能給養(yǎng)老金多提供信息呢
請問老師這個第三句話不理解 基金經(jīng)理即使沒有達(dá)到超過benchmark的收益，但是不還有管理費能收嗎？
請問老師這道題選項第二句話說通過信用借來的錢比發(fā)債的風(fēng)險要大，這是為什么呢，借來的錢都可以不還的啊
請問老師，后面這個負(fù)債的變化量，為什么是1.2%*12.5呢，the yields increase by1.2%，是指equity的，和liability什么關(guān)系呢
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