金程問(wèn)答
不理解方框中的公司是什么原理？為什么要用alpha減去后面那堆東西，r然后等于risk premium
請(qǐng)問(wèn)老師能否解釋下圖中的幾個(gè)exposure分別是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師，既然wrong-way risk 是指PD與EA同向關(guān)系，那如PD下降，則EA下降，那實(shí)際CVA是比計(jì)算值偏小，這個(gè)情況也是對(duì)的吧？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)neutral 方法求α用rp減去rB的時(shí)候benchmark為什么沒(méi)有考慮rf呢？α可以等于Rp減去β（Rb-Rf）嗎
老師，為什么這道題要考慮ε，我看有些題目是直接用dw=根號(hào)dt
老師，一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)CAPM和APT理論的異同有所遺忘，希望解答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)ρ和θ不應(yīng)該是反向的嗎，當(dāng)smoothing以后，ρ為什么不是變大的，自相關(guān)系數(shù)為什么和ρ不是同向的呢？
老師，這里為什么第一年的7%利率不用加上risk premium，是因?yàn)榈谝荒甑睦适且呀?jīng)確定了的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)一下portfolio investment這章中所涉及的Portfolio VAR是否僅涵蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？可以理解成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VAR？
請(qǐng)問(wèn)老師能否解釋下圖中的幾個(gè)exposure分別是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)這道題的yields難道不是pmt的意思嗎，是每年的coupon收益
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不能用4%除以12算月違約率
請(qǐng)問(wèn)這道題允許賣(mài)空的情況下能不能不要rf，只要βspy加上HML
還是不太能理解為什么positive correlation between underlying asset price and credit quality of the option 是一個(gè)unfavorable dependence therefore wrongway risk
您好，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算上，如何使benchmark的alpha等于0？
程寶問(wèn)答
