這道題沒有解釋，請給出詳細的解題過程
想問一下，copula上課講過類似VAR存在fat tail問題，那么如何說他考慮了尾部問題呢？
外部信用增級中的interest rate swap的原理能講一下嗎？
kendall的方法對于ourlier的影響小上課說過，可是pearson和spearman兩者對于outlier的影響大小，如何判斷。
請問老師，如果按照公式，投資組合SR的平方=benchmark的SR的平方+IR的平方，如果投資組合與benchmark的夏普比率都大于0的話，那么投資組合的夏普比率是不恒大于benchmark的夏普比率呀？
老師另外三個選項能解釋一下嗎
畫綠色部分，第二句話說的是什么意思
老師，能否解釋下流動性風險度量里計算出來的LVAR的代表意思～LVAR應(yīng)該是考慮了流動性風險后的VAR，LVAR/VAR的值越大，是否說明流動性風險越大，那是不是這個比值越小越好呢？
老師好，這里的Liquidity horizons是對原來的99% 10天的Var進行調(diào)整嗎？還是ES呀？謝謝
老師麻煩能解釋一下第一條嗎？為什么window越長，var曲線越稀疏
PFE和maximum PFE的區(qū)別和關(guān)聯(lián)是什么？
老師，能簡單舉個例子說解釋一下這里么？看視頻完全看不懂
這里的round我有些忘記了能講一下嗎？
老師，你好~在CCP中，auction, variation margin haircutting, selective tear-up of position這三個在waterfall處于什么位置呢？為什么在圖中的表格中沒有顯示出來？謝謝。
VAR計算得到7.29，ES通常不應(yīng)該大于VAR嘛?
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