可以重新列一下計(jì)算器應(yīng)該怎么按嗎？這里老師講的好像有問題，按照老師講的按出來(lái)是error5
這里IR=α/TE，為什么講義上IRi=expected tracking error of the manager/volatility of the manager?s tracking error？α呢？
老師，這里的有方向無(wú)方向是什么意思呀
為什么這一題用的是單尾？
這個(gè)題對(duì)應(yīng)的ppt知識(shí)點(diǎn)截屏給我一下
ppt里面有說過cd 選項(xiàng)嗎
incremental var 為什么是乘以Wa, componennt var是乘以Va？
題目還問怎么判斷使用哪個(gè)指標(biāo)最合適，怎么判斷呢？
為什么直接把股票和債券的貢獻(xiàn)度直接相加呢，不用考慮股票和債券在fund里面的權(quán)重嗎
什么是negative skewness 什么是positive skewness，可以再針對(duì)這道題解釋一下嗎
為什么會(huì)有不允許做空的限制？
這里的risk premium是指rm-rf嗎？為什么risk premium低呢？
為什么在計(jì)算surplus的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)不用1時(shí)刻的資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值
老師，這道題表格中最后一行給的是增長(zhǎng)率的波動(dòng)率，并非資產(chǎn)或者負(fù)債的波動(dòng)率，為什么計(jì)算sigamaA時(shí)能直接代入這個(gè)增長(zhǎng)率波動(dòng)率呢
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算什么時(shí)候做？
程寶問答
金程問答