請問，此題能否按下面的算法： 3.083%-(4.238% -3.083%)=1.928% ？
請問，此題能否按下面的算法： 4.15%-(5.305% -4.15%)=2.995% ？
Window越長接受域越寬，不是更容易接受么
解析的表格intial這列，算出的RAROC=21.15%是對的，但是： 1. EL應(yīng)該是1，不是2； 2.沒寫Operating expense 的2。
為什么B要支付a5%價(jià)值的減少
請老師畫下操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)有分布圖。謝謝
老師在視頻中講的是引入CCP后會增加FVA，到底哪個(gè)正確？
老師，你好，我這里對總結(jié)那句有點(diǎn)懵，不是應(yīng)該天數(shù)越多，越難拒絕嗎？因?yàn)槟芙邮艿膮^(qū)域變得寬了，為什么easier to rejection？
老師，你好~不是很明白什么是尾部依賴？David Li' Copula是基于正態(tài)分布的，是正態(tài)分布有尾部依賴還是沒有尾部依賴？或者說正態(tài)分布和尾部依賴是啥關(guān)系？
imagine an economic identical to the true economy with respect to current bond prices and possible value of the six-month rate over time but different in that the investor in the imaginary economy and risk neutral 百度翻譯 假設(shè)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體與真實(shí)經(jīng)濟(jì)體在當(dāng)前債券價(jià)格和六個(gè)月利率隨時(shí)間的可能價(jià)值方面是相同的，但在虛擬經(jīng)濟(jì)體和風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者方面是不同的。 說的是什么意思？ 老師，原版書句子怎么那么長？我應(yīng)該怎么使用原版書和notes？
不懂為什么答案直接用89.8*1.0274來算，請解釋，謝謝
第二題的Vasicek model中，時(shí)間是one month，那根號dt為什么是根號12？不應(yīng)該是根號1/12嗎？求解釋...
為什么算price的時(shí)候不需要考慮第二年利率的影響？直接用第一年的利率折線？
答案中說阿爾法也是獨(dú)立于其他公司的，從公式看，貝塔*m是不是說明與市場有關(guān)聯(lián)，間接與其他公司有關(guān)，能說阿爾法也是與其他公司獨(dú)立的嗎？
老師 為什么ES不是generate multiple samples?
程寶問答
金程問答