根號(hào)dt 是-0.5，開要怎么會(huì)是負(fù)值？
為何不減去聯(lián)合概率？
老師，您好，沒涂上顏色的那一點(diǎn)，相關(guān)知識(shí)，如何考，告知講義或原版書，或notes的位置，謝謝。這個(gè)截圖是考綱的一部分
違約分布怎么選用？分別什么時(shí)候用戶二項(xiàng)分布、泊松分布和指數(shù)分布？
為什么用公式PD=1/LGD[(YTM-Rf)/(1+YTM)]算不出正確答案?。?
老師，你好，請(qǐng)問金融市場(chǎng)上會(huì)有我畫的這個(gè)圖的情況出現(xiàn)嗎？按學(xué)術(shù)上來說，我這個(gè)靈魂圖的理解算是正確嗎？
ENE在前面哪里講過，按道理不應(yīng)該跟EPE一樣？
公式中的NEE指的是什么？B預(yù)期損失的現(xiàn)值嗎？
DVA是用來估算誰的信用價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)?能再明確下定義嗎？
本節(jié)開始的時(shí)候，老師說研究EXPOSURE主要的維度是PFE，但是講前幾個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候沒的提到置信水平，只在講最后一人的時(shí)候提到了，前幾個(gè)產(chǎn)品的敞口不受置信水平的影響？
pearson correlation不是也要求x and y have finite variance？
已經(jīng)忘記這個(gè)模型了，（1）dw是什么東西？（2）為什么對(duì)于公式中的前一部分（λ的部分）是加，而對(duì)于后面部分（sigma部分）是減？
(1) away-from-the-money equity options 是什么意思？ (2) “Crashophobia” is based on the idea that large price declines are more likely than assumed in Black-Scholes-Merton prices, not that volatility increases when prices decline. 這句話看不懂是什么意思，可以用中文解釋下嗎？背后的原因是什么呢？ (3) Compared to the lognormal distribution, traders believe the probability of large down movements in price is higher than large up movements. 為什么呢？什么東西Compared to the lognormal distribution呢？為什么要和lognormal distribution比呢？ (4) Increasing leverage at lower equity prices suggests increasing volatility.為什么呢？
黃圈代表什么意思
圖片中羅馬數(shù)字3，方差有限才能用correlation，為什么？四中提到的分布是什么分布
程寶問答
金程問答