老師您好，圖中公式我看好久也沒真正理解他是怎么來的，請講一下公式由來？和公式實際應(yīng)用場景 謝謝
非參數(shù)法可以計算VaR或ES，這道題D選項是不是用歷史數(shù)據(jù)非參數(shù)得出的VaR和ES也是無法衡量未來會出現(xiàn)更大的損失？
老師，我不太懂為什么rho上升，波動率更大呢？rho上升不是只能說風(fēng)險大嗎？另外，個股期權(quán)rho為什么不是0的？
請問老師，這個圖畫的是不是有問題。最明顯的就是綠色分布的面積大于黃色正太分布的面積（這個應(yīng)該是概率密度函數(shù)，面積為1），第二個就是（-1，1.5）這一段重合，好像不能說明分布曲線就重合，只是說在-1這一點兩個分布的左側(cè)面積相等，在1.5這點兩個分布的面積相等。不知我的理解是否正確，請老師指正。
相關(guān)系數(shù)上升，風(fēng)險更高，equity tranche的保費反而低了，這是為什么呢，和邏輯相反了??？
老師 VaR值指的是mapping出來的新的債券違約的金額嗎 那對于債券來說 產(chǎn)品的VaR是三個risk factor（本金 久期 cash flow）的VaR的加權(quán)平均嗎 就是最終有兩個債券組合的一個portfolio的VaR應(yīng)該怎么算
老師 請問本金 久期 cash flow的VaR 分別指的是什么呢 mapping的過程我了解了 VaR代表的是風(fēng)險是損失 那上面的三個VaR指的分別是什么的損失
vasicek model中的σ應(yīng)該是常數(shù)吧？
第二題怎么解？
window太短了會數(shù)據(jù)不夠，這句不理解，麻煩老師解釋一下，謝謝
老師 這道題我只會求sigma，看答案也看不懂，delta和VAR都是怎么求出來的啊
請問一下附件中3.4%怎么算出來的？
講義中寫遠期概率取決于存活率，兩者之間的具體關(guān)系是什么
麻煩能詳細說一下區(qū)別嗎？這一段講的好混亂，完全不知道在說什么？ppt里面的交易對手是指什么
這道題A哪里錯了，以面值來看發(fā)行債券價值為什么要等于抵押資產(chǎn)池價值一樣？
程寶問答
金程問答