久期映射不是考慮了各現(xiàn)金流回流時(shí)間嗎，那和最后一種各期現(xiàn)金流映射區(qū)別的實(shí)質(zhì)是在哪里呢？是僅僅區(qū)別在用的是不用年份的var嗎謝謝
spot rate 4%
C中diversified Var考慮了coupon，principal和duration的Var沒有考慮coupon，視頻為什么還說(shuō)他們考慮的現(xiàn)金流一樣多呢
CIR模式應(yīng)該是 波動(dòng)率隨著 r的變化而變化吧？
模型1:dr=sigma*dw,這樣利率不是會(huì)有正有負(fù)嗎？那么利率期限結(jié)構(gòu)為什么會(huì)出現(xiàn)短期平坦、長(zhǎng)期向下呢？
請(qǐng)問在4大類模型中是不是dw前所有的都是basis point volatility,其中的sigma是yield volatility 并且是常數(shù)，這樣理解對(duì)嗎？
直接買指數(shù)的put 就可以賺錢，為什么還要short 個(gè)股的put?
frm part 2習(xí)題集第90題是啥意思？看不明白，能講一下嗎？
vasicek模型計(jì)算公式的波動(dòng)率項(xiàng)，為什么2道題中103題的Ruu是減去Rud是加上？
老師，這道題我理解的是假設(shè)波動(dòng)率保持不變，即假設(shè)equity服從lognormal,根據(jù)分布圖，lognormal是左肥右瘦的，那么相對(duì)隱含波動(dòng)率的分布不是在OTM call 是會(huì)低估嗎？
老師，請(qǐng)問計(jì)算ES時(shí)不是不包括VaR嗎？那不應(yīng)該是（825*3%+0*1%）/4%=618嗎？
delta相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)能幫回憶一下嗎？比如什么是deep in/out money，delta圖像，為什么forward的是1？
我總覺得這個(gè)題目在回答第一個(gè)拒絕VAR的時(shí)候，少給了一個(gè)條件，是不是少了一個(gè) 顯著性的 ；標(biāo)準(zhǔn)
能總結(jié)一下幾個(gè)常見的單雙尾的分位點(diǎn)數(shù)值嘛？三年前學(xué)的都忘了
假設(shè)本金是1，ln(pt+2/pt-1)=ln(1.03*1.04*1.05)=11.76% 。3%+4%+5%=12%，這兩個(gè)不相等
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