金程問(wèn)答
85頁(yè) Or a series of…same forward rate.這句話如何理解謝謝
為什么不是profit（+）/loss（-）
請(qǐng)問(wèn)老師,dw=§*dt^0.5,但是此題中給出dw=0.3,那么用二叉樹推第二期時(shí)為什么還能認(rèn)為有§=-1,而減去sigma*dw呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里周老師說(shuō)5%、5.5%、4.5%都是年利率，步長(zhǎng)是0.5年，那0-1的利率不應(yīng)該是5%嗎？怎么變成0-0.5是5%，0.5-1是5.5%或4.5%？
請(qǐng)問(wèn)老師，1、是否所有CMT swap都是半年換一次？2、如果題目說(shuō)了一年換一次，swap pays是NP×（ycmt-yfix）？
Unconditional Testing 是怎么reflect the size of the portfolio的（A）？
通過(guò)比較 test statistic z和 critical values 拒絕了原假設(shè)，那為什么C選項(xiàng) 重新計(jì)算VaR是錯(cuò)誤的呢
老師你好，問(wèn)題如圖二下方綠色筆所寫
follow a normal distribution with a mean of ten and a standard deviation of three，可得95%var=5.05 為何題中var越來(lái)越大
老師你好，為什么不能用圖二的方式求VaR值？
老師你好，問(wèn)題如圖紅色筆所寫
為什么第一個(gè)conclusion中是左肥右瘦的？？？不理解 可以講清楚一點(diǎn)嗎，謝謝
還是不明白為什么是 lower than the BSM model-based price which assumes an (ATM) volatility of 63.8%
老師你好，為什么藍(lán)色的那條線一定是畫在圖中的位置呢？為什么不能像圖中綠色線那樣的位置？
Type 1 error是拒真，所以要降低一類錯(cuò)誤的發(fā)生概率只要降低test alpha；Type 2 error是存?zhèn)危档投愬e(cuò)誤的發(fā)生概率需要提升test alpha，兩類錯(cuò)誤同時(shí)降低可以增加sample size（但會(huì)導(dǎo)致投資組合污染，blame for ａfrozen VaR）是這么理解嗎？
程寶問(wèn)答
