請問老師，這個題為什么不能選B？他不是站在貸款人Pasquini的角度上看的嗎？
63題，圖2老師上課講到cip成立 ,b=0，cip不成立，b>0，這一題的D，說的是CIP成立，這樣不是就不存在b了嗎？
老師您好，周老師舉的這個例子，直接說學(xué)生就是比較沒有錢所以就是選擇第二家銀行是不是不太合適，是不是應(yīng)該分別把兩家銀行都是1000塊的service fee都算一下再比較更合適呢？謝謝啦！
麻煩老師講一下第42題里Gamma management和delta hedging的區(qū)別。這個策略里面是去除delta留下的gamma的吧。
這一題為什么不是選擇性偏差呢？雖然這個基金損失嚴(yán)重，但也沒有退出市場啊，只是編制報(bào)表的機(jī)構(gòu)沒有再納入他們了
老師您好，周老師在提到selection bias時，解釋underestimate risk時說“挑選出來的產(chǎn)品相似，風(fēng)險就會更小”，這是什么邏輯，沒太聽懂，請老師解釋一下，謝謝！
46題，B選項(xiàng)infrequent sampling 會增加autocorrelation，那么對correlation的影響是什么？autocorrelation和correlation有沒有什么關(guān)系
請問藍(lán)色部分怎么理解呀
老師，我記得在在抵押時說過他會緩解信用風(fēng)險，但會引起流動性風(fēng)險，那么這頁P(yáng)PT里涂藍(lán)部分怎么理解
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
b選項(xiàng) 流動性轉(zhuǎn)移難道不是應(yīng)該將流動性高的轉(zhuǎn)向流動性低的 來獲得收益
老師你好 請問這里周老師說司庫部門的任務(wù)是來監(jiān)控TSECF和TSECCF，但前面但講義流程圖中業(yè)務(wù)部門的監(jiān)督指標(biāo)是這兩個加CFaR 司庫部門的監(jiān)督指標(biāo)是TSLGC、TSCLGC與TSAA 請問該怎么理解呢？
老師你好 41題我這類題型老是錯，為什么a不能理解成銀行的流動性變差了，所以它要增加借款和回購??？
老師 這邊題目的時間線我有點(diǎn)捋不明白了 里面不是說了 三個月之后 銀行決定去做repo嗎 那么合同是六個月之后到期 所以repo的時間跨度是3月到9月？然后因?yàn)?月付息 所以又考慮了3月到6月的accrued interest嗎？
老師您好，請問repo是先賣后買，為了借錢融資，reverse repo具體是什么流程呢，謝謝！
程寶問答
金程問答